کاربردی از مدل های حافظه بلند مدت و شکست ساختاری

نویسندگان

منصور کاشی

میرفیض فلاح شمس لیالستانی

محمد دنیایی

چکیده

فرایند حافظه کوتاه مدت با در برداشتن شکست ساختاری در میانگین، ممکن است به علت کاهش هیپربولیکی تابع خودهمبستگی یا دیگر خصوصیات، فرایند انباشته کسری را به تصویر کشد. در پژوهش حاضر به بررسی وجود احتمالی این امر با آزمون های نیمه پارامتریک و پارامتریک حافظه بلندمدت و تشخیص و تعیین نقاط زمانی شکست توسط آزمون های ols مبنی بر supf ،cusum و بای و پرون (1998 ،2003) پرداخته شده است. نتایج مشاهده شده حاکی از وجود همزمان حافظه بلندمدت و نقاط زمانی شکست در سری بازده tepix می باشد. بنابراین، برای استنباط صحیح در مورد حافظه بازار، ویژگیهای آماری و آزمون های حافظه بلندمدت، در دوره های قبل و بعد نقاط زمانی شکست بررسی گردید. نتایج بدست آمده، از الگوی آماری تقریبی یکسان و وجود حافظه بلندمدت در تمام دوره های زمانی تقسیمبندی شده بواسطه شکست های ساختاری حمایت می کند. بعلاوه، برای اطمینان بیشتر از عدم تاثیری پذیری حافظه بلندمدت از شکست های ساختاری، آزمون gph اصلاح شده اسمیت (2005) استفاده شد که در نتیجه، تخمین زن gph تعدیل شده از عدم تاثیری حافظه بلندمدت از نقاط شکست حمایت نمود. در نهایت میتوان چنین ادعا کرد که حافظه بازده tepix، بلندمدت و حقیقی است و بالطبع، نمیتواند تحت تاثیر شکست های ساختاری باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه ساختاری به‌منظور برنامه‌ریزی بلند مدت بهینه بهره‌برداری تلفیقی

کمّیت و کیفیت منابع آبی قابل دسترس به‌عنوان مهم‌ترین فاکتور محدود کننده توسعه در اکثر مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان محسوب می‌شوند. مدیریت در استفاده تلفیقی از منابع آب، یکی از مهم‌ترین گزینه‌هایی است که می‌تواند به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع آبی قابل دسترس، مفید و مؤثر واقع شود. در این تحقیق به‌منظور برنامه‌ریزی بلند مدت بهره‌برداری تلفیقی، مدلی با هدف حداقل نمودن میزان عدم تأمین نیاز سیستم با...

متن کامل

ساخت مدل تخصیص پویا و بلند مدت برای آب کشاورزی

در این تحقیق با توجه به اهمیت تخصیص منابع آب در بحث مدیریت منابع آب، تغییر تقاضاهایآبی صنعت و کشاورزی در دوره زمانی فعلی در اثر بازخورد آب تخصیص داده شده به تقاضاها دردوره قبل و تاثیر قابل ملاحظه تقاضاهای آبی در تخصیص منابع آب، تخصیص بهینه و بلند مدت منابعآب به تقاضاهای آبی شرب، صنعت و کشاورزی صورت می پذیرد. بعبارت دیگر تخصیصها با توجه بهپویایی تقاضاهای آبی تعیین می گردند (تخصیص پویا). مساله با...

متن کامل

مدل سازی و پس آزمایی VaR از لحاظ موقعیت های کوتاه و بلند مدت با توجه به ارزش های دورن و برون نمونه: کاربردی از مدل های خانواده GARCH انباشته کسری

در پژوهش حاضر علاوه بر محاسبه موقعیت های معاملاتی کوتاه و بلند مدت به بررسی ارزش های درون نمونه و برون نمونه VaR که برای ارزیابی کیفیت پیش بینی مدل براورد شده در نظر گرفته شده است، می پردازیم. قبل از تخمین  VaR، نتایج مدل های خانواده انباشته کسری GARCH(حافظه بلندمدت) نشان از این دارد که مدل HYGARCH(1,d,1) با توزیع چوله Student-t، نتیجه ایی شبیه مدل FIGARCH(1,d,1) با توزیع چوله Student-t را در م...

متن کامل

تأثیر فعالیت بدنی بر حافظه بلند مدت و حافظه کوتاه مدت

چکیده در ده? اخیر، موضوع بین آمادگی جسمانی و فعالیت های بدنی، با عملکرد شناختی یعنی بین عمل و فکر، توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده است. از این رو، هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر فعالیت های بدنی هوازی و بی هوازی بر حافظ? دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه بیرجند است. جنبه هایی از حافظه که به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند، حافظ? کوتاه مدت و حافظ? بلند مدت ا...

15 صفحه اول

بررسی اثرات کوتاه و بلند مدت نوفه بر حافظه فضایی و فعالیت حرکتی موش صحرایی نر

این تحقیق، با هدف بررسی اثرات کوتاه و بلند مدت نوفه سفید بر حافظه فضایی و فعالیت حرکتی موش صحرایی نر انجام پذیرفته است. در این مطالعه، 15 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار بصورت تصادفی که به دو گروه مهار و گروه در معرض تقسیم شدند. گروه در معرض مواجهه به ‌مدت 21 روز (پنج روز در هفته، روزانه شش ساعت، با شدت 100 دسی‌بل) در معرض نوفه سفید قرار گرفتند. گروه مهار نیز در شرایط آرام قرار داده شدند. دو رو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ISSN 2251-9165

دوره 4

شماره 16 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023